O que o #TimeCielo espera de você?Superior completo em: Engenharia, Economia, Administração, Estatística, Ciências Atuariais, Contabilidade ou áreas correlatas;Experiência com métricas de risco de mercado e liquidez (IRRBB, VaR, DV01, LCR, NSFR);Conhecimento em precificação de instrumentos financeiros;Experiência com regulatórios de risco (DRL, DRM e DDR);Inglês intermediário;Conhecimento em programação VBA/R/Python/SQL.Tem lugar para você nesse propósito:Apuração ao risco do mercado e liquidez de produtos financeiros (ativos, passivos e derivativos);Elaboração, acompanhamento e apuração de documentação técnica e regulatória;Acompanhamento e verificação dos processos e métricas para o gerenciamento do risco de mercado e liquidez;Atuação integrada para controle, análise e report de métricas e riscos, incluindo: Delta EVE e Delta Nll (IRRBB), Exposição cambial e DV01, Testes de stress integrados, Duration modificada e de Macaulay;Acompanhamento e report de projeções de fluxo de caixa em diversos cenários, desenvolvimento de indices de liquidez;LCR e NSFR: gestão de liquidez de curto e longo prazo conforme melhores praticas emanadas pelo Comitê de BasileiaFluxo de caixa prospectivo em cenário de runoff: identificação de gaps de liquidez;Monitoramento da qualidade dos dados: assegurar que todos os dados utilziados no processo de calculo sejam precisos e coerentes;Interação com as areas de negócios: colaborar com areas de produtos e tesouraria, para entender novos instrumentos e produtos, avaliando seus impactos em termos de exposição ao risco;Participar ativamente na elaboração de políticas e diretrizes com o intuito de adotar as melhores práticas de gestão de riscos;Elaborar materiais para comite de riscos e Executivos.