Horário: De segunda a sexta, das 9h às 18h
Modalidade: Presencial
Descrição:
A área de Modelagem de Riscosé responsável por desenvolver e gerenciar modelos de mensuração de riscos, incluindo crédito, prevenção à fraude e PLD. Além disso, realiza estudos e análises estatísticas para fortalecer o processo de Gestão Integrada de Riscos do Sicoob, contribuindo para uma abordagem mais eficaz na mitigação de riscos.
Atividades:
* Manipular dados com SAS, SQL, Python ou R e realizar análises descritivas;
* Desenvolver modelos de Machine Learning para avaliação de riscos e elaborar estudos quantitativos, relatórios estatísticos e apresentações;
* Participar de reuniões para traduzir necessidades do negócio em soluções de modelagem e liderar estudos de metodologias na Área de Modelagem de Riscos;
* Pesquisar e implementar novas técnicas estatísticas para otimização de modelos de gestão de riscos (PLD, prevenção à fraude, risco de crédito, IFRS9, PTE) e identificar melhorias nos processos;
* Orientar analistas juniores e plenos da equipe.
Requisitos:
Requisitos Obrigatórios:
* Superior completo em Estatística, Matemática, Ciência da Computação, Engenharias ou áreas correlatas.
* Experiência em manipulação de grandes bases de dados, análise estatística e descritiva, desenvolvimento de modelos estatísticos/machine learning para risco de crédito (PD, LGD, EAD, perda esperada) e outros riscos (PLD, prevenção a fraude);
* Conhecimento em SAS, R ou Python e SQL;
* Conhecimento em Inglês;
* Conhecimentos em produtos de crédito bancário pessoa física e jurídica.
Requisitos Desejáveis:
* Experiência com modelos de renda presumida, limites e garantias.
Centro Cooperativo Sicoob - CCS
#J-18808-Ljbffr