Gerente de Modelagem de Risco de Crédito
Atribuímos valor às pessoas que são movidas pela curiosidade, nunca desistem e estão focadas em superar seus próprios limites. Eles dão o máximo, porque adoram trabalhar com compromisso e dedicação.
Mínimos Pré-requisitos:
* Graduação em Economia, Ciências Atuariais, Matemática, Estatística, Física, Engenharia, Administração de Empresas ou áreas afins;
* Conhecimento em gestão de risco de crédito;
* Conhecimentos de SQL, Python ou R, Tableau é imprescindível;
* Inglês nível avançado; espanhol desejável apenas.
Responsabilidades:
1. Liderar e coordenar uma equipe de modelagem focada em risco de crédito;
2. Desenvolver e implementar técnicas e processos para identificar, quantificar e monitorar o risco de crédito;
3. Desenvolver e monitorar modelos de Stress Tests e Value at Risk para risco de crédito, como Credit Risk+ e Simulação de Monte Carlo, considerando clusters, comportamento de crédito e modelos de score;
4. Gerar metodologias de cenários de estresse com variáveis macroeconômicas endógenas e exógenas, utilizando modelos econométricos;
5. Desenvolver modelos para Capital Econômico com foco em Risco de Crédito e conduzir o desenvolvimento de modelos utilizando técnicas avançadas de Machine Learning, incluindo Regressão Logística, K-Means, Árvores de Decisão, Gradient Boosting e Random Forests;
6. Executar processos robustos de Feature Engineering, definindo alvos e variáveis chave para aprimorar o desempenho e a precisão dos modelos;
7. Supervisionar o monitoramento do desempenho operacional e dos modelos, utilizando métricas como Gini, AUC, KS-Statistic, WOE e índices de estabilidade para garantir a confiabilidade e a estabilidade do modelo ao longo do tempo;
8. Identificar tendências de mercado e desenvolver ideias inovadoras para melhorar a quantificação de riscos;
9. Trabalhar com grandes volumes de dados utilizando ferramentas como DQL, PySpark, Python, ferramentas de ML, entre outras e colaborar na limpeza, manipulação, análise e visualização de grandes volumes de dados, mantendo e protegendo a documentação das metodologias implementadas.