Horário: De segunda a sexta, das 9h às 18h.Modalidade: Não InformadoDescrição:A área deMonitoramento de Operações Financeiras tem como foco principal a mitigação de riscos associados à utilização de modelos internos, desenvolvidos pela estrutura centralizada no Centro Cooperativo Sicoob (CCS), para mensuração e gerenciamento de riscos das entidades que compõem o Sicoob. A validação deve assegurar que o modelo é tecnicamente adequado para o uso a que se destina e que se integra corretamente ao processo em que está inserido, não se limitando apenas as questões matemáticas e estatísticas, mas também aspectos relacionados à governança, dados e infraestrutura tecnológica.Atividades:Executar as atividades de validação de modelos previstos no planejamento da área;Assegurar que os procedimentos da validação de modelos sejam executados em consonância com os normativos;Avaliar premissas matemáticas e estatísticas subjacentes aos modelos, bem como das metodologias empregadas;Avaliar a confiabilidade, integridade e disponibilidade dos dados utilizados, tanto na fase de desenvolvimento como na operação dos modelos;Confrontar os modelos de riscos com dados externos e metodologias alternativas;Verificar se os modelos são devidamente monitorados e se os limites estabelecidos são respeitados;Apoiar na orientação técnica dos demais colaboradores da área na execução das atividades;Preservar e aprimorar a performance/eficiência dos processos da área;Elaborar relatórios regulares sobre a situação e o desempenho dos modelos validados para os stakeholders internos e externos.Requisitos:Requisitos Obrigatórios:Ensino superior completo em Estatística, Matemática, Física ou Engenharias;Conhecimento em linguagem de programação SAS/R ou Python;Conhecimento em modelos estatísticos e estruturais de risco financeiros e não financeiros;Conhecimento em análise e ciência de dados, metodologias ágeis, finanças e produtos financeiros;Conhecimento em inglês;Experiência com manipulação de bases de dados, análise estatística, machine learning / modelagem preditiva, modelagem com foco em risco de crédito/ IFRS9 / renda presumida;Experiência com validação de modelos de riscos e/ou modelagem de riscos.Requisitos desejáveis:Conhecimento em PLD/FT, Risco Liquidez, Risco Operacional, Prevenção à fraude;Conhecimento em risco de variação de taxa de juros.Centro Cooperativo Sicoob - CCS
#J-18808-Ljbffr