Horário: De segunda a sexta, das 9h às 18h.
Modalidade: Não Informado
Descrição:
A área deMonitoramento de Operações Financeiras tem como foco principal a mitigação de riscos associados à utilização de modelos internos, desenvolvidos pela estrutura centralizada no Centro Cooperativo Sicoob (CCS), para mensuração e gerenciamento de riscos das entidades que compõem o Sicoob. A validação deve assegurar que o modelo é tecnicamente adequado para o uso a que se destina e que se integra corretamente ao processo em que está inserido, não se limitando apenas as questões matemáticas e estatísticas, mas também aspectos relacionados à governança, dados e infraestrutura tecnológica.
Atividades:
* Executar as atividades de validação de modelos previstos no planejamento da área;
* Assegurar que os procedimentos da validação de modelos sejam executados em consonância com os normativos;
* Avaliar premissas matemáticas e estatísticas subjacentes aos modelos, bem como das metodologias empregadas;
* Avaliar a confiabilidade, integridade e disponibilidade dos dados utilizados, tanto na fase de desenvolvimento como na operação dos modelos;
* Confrontar os modelos de riscos com dados externos e metodologias alternativas;
* Verificar se os modelos são devidamente monitorados e se os limites estabelecidos são respeitados;
* Apoiar na orientação técnica dos demais colaboradores da área na execução das atividades;
* Preservar e aprimorar a performance/eficiência dos processos da área;
* Elaborar relatórios regulares sobre a situação e o desempenho dos modelos validados para os stakeholders internos e externos.
Requisitos:
Requisitos Obrigatórios:
* Ensino superior completo em Estatística, Matemática, Física ou Engenharias;
* Conhecimento em linguagem de programação SAS/R ou Python;
* Conhecimento em modelos estatísticos e estruturais de risco financeiros e não financeiros;
* Conhecimento em análise e ciência de dados, metodologias ágeis, finanças e produtos financeiros;
* Conhecimento em inglês;
* Experiência com manipulação de bases de dados, análise estatística, machine learning / modelagem preditiva, modelagem com foco em risco de crédito/ IFRS9 / renda presumida;
* Experiência com validação de modelos de riscos e/ou modelagem de riscos.
Requisitos desejáveis:
* Conhecimento em PLD/FT, Risco Liquidez, Risco Operacional, Prevenção à fraude;
* Conhecimento em risco de variação de taxa de juros.
Centro Cooperativo Sicoob - CCS
#J-18808-Ljbffr