Horário: De segunda a sexta, das 9h às 18h.
Modalidade: Não Informado Descrição: A área de Monitoramento de Operações Financeiras tem como foco principal a mitigação de riscos associados à utilização de modelos internos, desenvolvidos pela estrutura centralizada no Centro Cooperativo Sicoob (CCS), para mensuração e gerenciamento de riscos das entidades que compõem o Sicoob.
A validação deve assegurar que o modelo é tecnicamente adequado para o uso a que se destina e que se integra corretamente ao processo em que está inserido, não se limitando apenas as questões matemáticas e estatísticas, mas também aspectos relacionados à governança, dados e infraestrutura tecnológica.
Atividades: Executar as atividades de validação de modelos previstos no planejamento da área; Assegurar que os procedimentos da validação de modelos sejam executados em consonância com os normativos; Avaliar premissas matemáticas e estatísticas subjacentes aos modelos, bem como das metodologias empregadas; Avaliar a confiabilidade, integridade e disponibilidade dos dados utilizados, tanto na fase de desenvolvimento como na operação dos modelos; Confrontar os modelos de riscos com dados externos e metodologias alternativas; Verificar se os modelos são devidamente monitorados e se os limites estabelecidos são respeitados; Apoiar na orientação técnica dos demais colaboradores da área na execução das atividades; Preservar e aprimorar a performance/eficiência dos processos da área; Elaborar relatórios regulares sobre a situação e o desempenho dos modelos validados para os stakeholders internos e externos.
Requisitos: Requisitos Obrigatórios: Ensino superior completo em Estatística, Matemática, Física ou Engenharias; Conhecimento em linguagem de programação SAS/R ou Python; Conhecimento em modelos estatísticos e estruturais de risco financeiros e não financeiros; Conhecimento em análise e ciência de dados, metodologias ágeis, finanças e produtos financeiros; Conhecimento em inglês; Experiência com manipulação de bases de dados, análise estatística, machine learning / modelagem preditiva, modelagem com foco em risco de crédito/ IFRS9 / renda presumida; Experiência com validação de modelos de riscos e/ou modelagem de riscos.
Requisitos desejáveis: Conhecimento em PLD/FT, Risco Liquidez, Risco Operacional, Prevenção à fraude; Conhecimento em risco de variação de taxa de juros.
Centro Cooperativo Sicoob - CCS #J-18808-Ljbffr