A área de Monitoramento de Operações Financeiras tem como foco principal a mitigação de riscos associados à utilização de modelos internos, desenvolvidos pela estrutura centralizada no Centro Cooperativo Sicoob (CCS), para mensuração e gerenciamento de riscos das entidades que compõem o Sicoob. A validação deve assegurar que o modelo é tecnicamente adequado para o uso a que se destina e que se integra corretamente ao processo em que está inserido, não se limitando apenas às questões matemáticas e estatísticas, mas também aspectos relacionados à governança, dados e infraestrutura tecnológica.
Atividades:
Executar as atividades de validação de modelos previstos no planejamento da área;
Assegurar que os procedimentos da validação de modelos sejam executados em consonância com os normativos;
Avaliar premissas matemáticas e estatísticas subjacentes aos modelos, bem como das metodologias empregadas;
Avaliar a confiabilidade, integridade e disponibilidade dos dados utilizados, tanto na fase de desenvolvimento como na operação dos modelos;
Confrontar os modelos de riscos com dados externos e metodologias alternativas;
Verificar se os modelos são devidamente monitorados e se os limites estabelecidos são respeitados;
Apoiar na orientação técnica dos demais colaboradores da área na execução das atividades;
Preservar e aprimorar a performance/eficiência dos processos da área;
Elaborar relatórios regulares sobre a situação e o desempenho dos modelos validados para os stakeholders internos e externos.
Requisitos:
Requisitos Obrigatórios:
Ensino superior completo em Estatística, Matemática, Física ou Engenharias;
Conhecimento em linguagem de programação SAS/R ou Python;
Conhecimento em modelos estatísticos e estruturais de risco financeiros e não financeiros;
Conhecimento em análise e ciência de dados, metodologias ágeis, finanças e produtos financeiros;
Conhecimento em inglês;
Experiência com manipulação de bases de dados, análise estatística, machine learning/modelagem preditiva, modelagem com foco em risco de crédito/IFRS9/renda presumida;
Experiência com validação de modelos de riscos e/ou modelagem de riscos.
Requisitos desejáveis:
Conhecimento em PLD/FT, Risco Liquidez, Risco Operacional, Prevenção à fraude;
Conhecimento em risco de variação de taxa de juros.
Centro Cooperativo Sicoob - CCS
Benefícios:
Auxílio-Creche/Babá, Bolsa de Estudos para Graduação e Pós-Graduação, Cesta Natalina, Day off - fim de ano, Licença maternidade estendida, Licença paternidade estendida, Participação nos Resultados (anual), Plano de Saúde, Plano Odontológico, Previdência Privada Multipatrocinada, Programa de Desenvolvimento de Soft e Hard Skills, Programa de Mobilidade Interna - Match Oportunidades Internas, Programa Viver Bem, Seguro de Vida, Universidade Corporativa Sicoob, Vale-alimentação, Vale-refeição, Vale-transporte (opcional), Wellhub.
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